Opções de Download de Cadeiras de Interactive Brokers com Python nick 5 de fevereiro de 2017 às 6:01 pm obrigado por publicar o código. Estou usando C, mas talvez você possa me ajudar de qualquer maneira. Estou dentro do callback dos detalhes do contrato para obter uma cadeia de opções. Neste ponto, eu quero obter os dados do mercado, como o preço subjacente, a volatilidade implícita, etc.8230 MAS isso abre uma tonelada de conexões em tempo real 8230 como posso preencher todos os dados e gerenciar essas conexões corretamente. Você tem que escrever algum código para pedaço, eu olhei seu código de Python, mas I8217m não vendo como você está fazendo isso lá. Que está gerenciando as conexões. Alfil 1 de junho de 2017 às 6:24 horas desculpe por responder tão tarde. Fiquei muito ocupado trabalhando em um projeto e deixei esse blog durante o mesmo. Eu volto agora. Espero que você tenha resolvido este problema. Mas, por favor, digo-lhe como consegui (se entendi bem a questão). Primeiro chama a função ContractDetails, para obter a informação de todos os contratos de opções. Então espero por 20 segundos. Você pode vê-lo na minha função getcontractdetails. Depois desta vez, eu devo ter recebido todos os dados do contrato, então é quando preciso de dados do mercado. A conexão é sempre uma, mas estou fazendo muitos requisitos. Cada um que eu envio com um Id diferente (reqId) e eu armazeno para qual contrato pertence, então, depois, quando eu receber os dados, eu posso vinculá-los. Não sei se há uma maneira melhor, mas isso funciona. Diga-me se posso ajudá-lo ainda mais ou se você encontrou uma maneira melhor de gerenciá-lo. Obrigado por escrever, Ricardo Petro 18 de agosto de 2017 às 7:43 pm Você pode usar esta ferramenta para baixar dados de opções históricas da Interactive Brokers. Ele permite que você escolha as opções de expiração e greves que deseja baixar e as downloads todos em paralelo. Matt 28 de novembro de 2017 às 17:12. Quando eu tento chamar: ib. getcontractdetails (1, valores de contrato) Eu recebo o erro: AttributeError: instância IBAPI não tem atributo 8216getcontractdetails8217Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Opção Cadeia em tempo real After Hours Pre-Market News Citação do resumo das citações do Flash Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a ser solicitado. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você espera de nós. As aplicações podem ser integradas com o feed de dados do IB. A Ferramenta de Avaliação de Estratégias de Opções recuperará instantâneos em tempo real de equidade, índice e futuros Opcional Cadeia para muitos mercados para análise avançada de estratégias de opções, incluindo comparações de estratégias , Análise de probabilidade de lucro, ROI, hedging de posição, backtesting de estratégia, análise de exercícios iniciais e muito mais. A Calculadora de Volatilidade Implícita usará as cadeias de opções de equivalência patrimonial IB, índice e futuros para análise de volatilidade mensal, análise de superfície de volatilidade implícita, incluindo gráficos de superfície de volatilidade 3D, análise de avaliação e otimização de hedge. Use citações de fluxo e cadeias de opções em suas próprias planilhas. O suplemento Hoadley Finance para o Excel contém uma função para conectar suas próprias planilhas ao IB datafeed. As citações são totalmente transmitidas - nenhuma atualização necessária - e as funções de cotação podem ser usadas em suas planilhas exatamente da mesma maneira que você usaria qualquer uma das funções normais do Excel (SUM, MÉDIA, VPL). Ao contrário das soluções de cotação de transmissão mais comuns, o Complemento Hoadley Finance para o Excel não usa a tecnologia DDE obtida pela Microsofts para trazer aspas em planilhas. Em vez disso, ele usa a tecnologia RTD (Dados em tempo real) mais nova desenvolvida pela Microsoft para substituir o DDE. O IDT é muito mais robusto e flexível que o DDE. Por exemplo, com DDE você precisa de símbolos de código rígido e nomes de campo em suas fórmulas de planilha eletrônica. O suplemento Hoadley Finance para o Excel, por outro lado, não requer a codificação rígida de símbolos e nomes de campo em fórmulas. Por isso, proporciona muito mais poder, flexibilidade e facilidade de uso em comparação com as soluções DDE convencionais. Um Assistente de função no Complemento Financeiro para o Excel orienta você através do processo simples de inserir aspas de transmissão em suas próprias células da planilha. Não é necessária nenhuma programação e o suplemento inclui exemplos de planilhas contendo exemplos que utilizam dados do IB. O add-in também inclui um componente, para uso em um módulo VBA, para trazer instantâneos de cadeia de opção de equidade em tempo real, índice e futuros em suas próprias planilhas para análise. Esta combinação do suplemento Financeiro para Excel Plus dados ao vivo do IB fornece uma poderosa plataforma de análise para comerciantes. Você pode usar o poder do Excel com o Complemento Hoadley Finance para olhar atrás dos dados do mercado para obter uma compreensão muito mais profunda do preço das opções, volatilidade, probabilidades e hedging.
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